Sharescope Glidande Medelvärde

Våra prisbelönta privata investerarverktyg öppnar dörren till framgångsrik investering. Enkel att använda webbaserad tjänst för surfplattform, Mac PC-användare. Kraftfull investeringshandelsprogramvara för PC-användare. FRE Steg-för-steg-guide till investeringsanalys. Har du hittat det brittiska s 1 investeringsprogramvaruföretaget Om du är en privat investerare som vill maximera tillväxten av dina besparingar, prova våra prisbelönta produkter och lära av våra gratis, vanliga engelska träningsguider. Vår vänliga London-baserade kundservice kommer att Stödja dig hela vägen. a Bloomberg terminal för privata investerare. MoneyWeek, oktober 2015.Met Phil Oakley. Jag var en stadsanalytiker i 13 år och sedan senior investment writer på MoneyWeek Mitt mål är nu att lära användarna hur man blir tillförlitliga analytiker och Framgångsrika aktieplockare. Det senaste från Phil. FRAMA är det effektivt. Fractal Adaptive Moving Average aka FRAMA är en särskilt smart indikator. Det använder Fractal Dimension av aktiekurserna för att dynamiskt anpassa sin utjämningsperiod. I det här inlägget kommer vi att avslöja hur FRAMA utför och om det är Värt att ingå i ditt handelsarsenal. För att förstå hur FRAMA fungerar, läs det här inlägget innan du fortsätter. Du kan också ladda ner ett gratis kalkylblad som innehåller en fungerande FRAMA som automatiskt anpassar sig till de inställningar du anger. Hitta den på följande länk nära Nederst på sidan under Nedladdningar Tekniska indikatorer Fractal Adaptive Moving Average FRAMA Vänligen lämna en kommentar och dela det här inlägget om du tycker det är användbart. Modifierad FRAMA som vi testat består av mer än en variabel Så innan vi kan klara det mot andra Adaptive Moving Medelvärden för att jämföra deras prestanda måste vi först förstå hur FRAMA beter sig eftersom dess parametrar ändras. Från denna information vi ca N identifiera de bästa inställningarna och använd de här inställningarna när jämförelsen görs med andra rörliga genomsnittstyper. Varje FRAMA kräver att en inställning anges för Fast Moving Average FC, Slow Moving Average SC och FRAMA-perioden i sig. Vi testade branscherna Lång och kort, Använder dagliga och veckodata, tar slut på dagen EOD och slutet på veckan EOW signaler. Analyserar alla kombinationer av. FC 1, 4, 10, 20, 40, 60.SC 100, 150, 200, 250, 300.FRAMA 10, 20, 40, 80, 126, 252.Part av FRAMA-beräkningen innebär att hitta prisnedgången för första halvåret, andra halvan och hela längden av FRAMA-perioden. Därför valdes de FRAMA-perioder vi testade ut på grund av att de var jämn Siffror och det faktum att de motsvarar ungefärligt antal handelsdagar i standard kalenderperioder 10 dagar 2 veckor, 20 dagar 1 månad, 40 dagar 2 månader, 80 dagar år, 126 dagar år och det finns 252 handelsdagar i ett genomsnittligt år Totalt 920 olika medelvärden testade och var och en kördes Genom 300 års data över 16 olika globala index detaljer här. Dagligen vs Veckodata EOD vs EOW Signals. In vårt ursprungliga MA test Moving Averages Simple vs Exponential vi avslöjade att en gång en EMA längd var över 45 dagar, genom att använda EOW signaler istället för EOD signaler som du inte offrade returnerar men dra nytta av 50 hoppa i sannolikheten för vinst och dubbla den genomsnittliga varaktigheten För att se om det också var fallet med FRAMA jämförde vi de bästa avkastningarna som producerades av varje signaltyp. Om du kan Se för FRAMA Dagliga data med EOD-signaler som produceras med de mest lönsamma resultaten och vi kommer därför att fokusera på dessa data i början. Det presenteras nedan på diagram som delas av FRAMA-perioden med testresultaten på y-axeln, Fast MA FC På x-axeln och en separat serie som visas för varje långsam MA SC. FRAMA Annualized Return Day EOD Long. Det första imponerande med resultatet ovan är att varje dagligt EOD Långt genomsnitt testat överträffade köpet och h Gammal årlig avkastning på 6 32 under testperioden innan man tillåter transaktionskostnader och glidning Detta är en stark förtroende för FRAMA som en indikator. Du kommer också att märka att dataserierna på varje diagram är sammanlagda och visar att liknande resultat Uppnås trots att SC-perioden varierar från 100 till 300 dagar. Ändring av andra parametrar gör emellertid en stor skillnad och avkastningen ökar väsentligt när FRAMA-perioden är över 80 dagar. Det indikerar att Fractal Dimension inte är lika användbar om den mäts under korta perioder. När FRAMA-perioden är kort, avkastningen ökar när FC-perioden förlängs Detta beror på att Fractal Dimension är mycket flyktig om den mäts under korta perioder och en längre FC-dämpning som volatiliteten. När FRAMA-perioden är 40 dagar eller mer blir Fractal Dimension mindre Flyktiga och som ett resultat, ökar FC då orsakade avkastning till nedgång. Överallt den bästa årliga avkastningen på den långa sidan av marknaden kameran E från en FRAMA-period på 126 dagar vilket motsvarar ungefär sex månader på marknaden, medan en FC på bara 1 till 4 dagar visat sig vara effektivast. Bedömningen av resultaten från den korta sidan av marknaden kommer till samma slutsats, även om Avkastningen var mycket lägre FRAMA Annualized Return Short. FRAMA Annualized Return under exponeringsdagen EOD Long. Ovanstående diagram visar hur produktiv varannan daglig. Daglig FRAMA EOD Long var samtidigt utsatt för marknaden. Tydligen är de kortare FRAMA-perioderna mycket mindre produktiva och allt under 40 dagar Det är inte värt att störa med 126-dagen FRAMA producerade återigen den bästa avkastningen med optimal FC som 1 4 dagar. Returnerar för att gå kort följt ett liknande mönster, men som du förväntar dig var mycket lägre FRAMA Annualized Return under exponering Short. Moving forward vi kommer att fokusera In på egenskaperna hos 126-dagars FRAMA eftersom det konsekvent gav överlägsen avkastning. FRAMA, EOD Tid på marknaden Eftersom de 16 marknaderna använde avancerade med en genomsnittlig årlig Ized av 6 32 under testperioden det kommer inte som en överraskning att majoriteten av marknadsexponeringen var på långsidan Genom att förlänga FC ökade den ytterligare tiden som exponerades för långsidan och minskad exponering på kortsidan Om Testperioden hade bestått av en långvarig björnmarknad skulle exponeringsresultatet sannolikt vändas. FRAMA, EOD Handelsvaraktighet Genom att öka FC-perioden förlängs det också den genomsnittliga varaktigheten. Om SC ändras, gör det liten skillnad, men då SC ökas från 100 till 300 dagar är den genomsnittliga varaktigheten ökat någonsin så lite. FRAMA, EOD Sannolikhet för vinst Som du förväntar dig är sannolikheten för vinst högre på långsidan, vilket återigen oftast är en funktion av de globala marknaderna som stiger under testperioden. Viktig information som framgår av diagrammen ovan är att vinstsannanheten minskar avsevärt när FC förlängs. Detta är en annan indikation på att den optimala FRAMA kräver en kort FC-period . De bästa dagliga EOD FRAMA parametrarna Våra test visar tydligt att en FRAMA-period på 126 dagar kommer att producera nära optimala resultat. För SC har vi visat att en inställning mellan 100 och 300 dagar kommer att ge ett liknande resultat. FC-tiden å andra sidan Måste vara kort 4 dagar eller mindre John Ehlers original FRAMA hade en FC på 1 och en SC på 198 vilket ger fantastiska resultat utan att behöva ändras. Eftersom vi föredrar att handla så sällan som möjligt har vi valt en FC av 4 och en SC på 300 som de bästa parametrarna, eftersom dessa inställningar resulterar i en längre genomsnittlig varaktighet medan de fortfarande ger bra avkastning både på långa och korta sidan av marknaden FRAMA, EOD Long Ovan kan du se hur 126 Day FRAMA med en FC av 4 Och en SC på 300 har utförts sedan 1991 jämfört med ett lika vägt globalt genomsnitt av de testade marknaderna som jag har inkluderat prestanda för 75-dagars EMA, eftersom det var det bästa utförandeexponentiella glidmedlet från vår eller Iginal test Detta illustrerar tydligt att det Fractal Adaptive Moving Average är överlägset en standard Exponential Moving Average. FRAMA är mycket mer aktiv men producerar över 5 gånger så många affärer och drabbades av större minskningar under 2008 års björnmarknad. På kortsidan av Marknaden FRAMA visar vidare sin effektivitet utan att behöva ändra några parametrar 126-dagen FRAMA, EOD 4, 300 förblir en toppartist När vi sprang våra ursprungliga tester på EMA fann vi ett snabbare medelvärde fungerat bäst för att gå kort och att 25 dagarna EMA var särskilt effektiv Men som du kan se på diagrammet ovan överträffar FRAMA igen. Vad är speciellt anmärkningsvärt är att den årliga avkastningen under 27-tiden då denna FRAMA var kort, var marknaden 6 64 vilket är större än den globala Genomsnittlig årlig avkastning på 6 32. Se resultaten för 126-dagars FRAMA, EOD 4, 300.126 Day FRAMA, EOD 4, 300 utjämningsperiodfördelning Med en standard EMA utjämningsperioden i S konstant om du har en 75-dagars EMA så är utjämningsperioden 75 dagar oavsett vilken FRAMA å andra sidan är adaptiv så att utjämningsperioden ständigt förändras Men hur utjämnas utjämningen Följer det en bellkurva mellan FC och SC, är det slumpmässigt eller är det lokaliserat runt några värden För att avslöja svaret kartlade vi den procentandel som varje utjämningsperiod inträffade under 300 års testdata. Tabellen ovan kom som en ganska överraskning. Det avslöjar att trots FC till SC-sortimentet Av 4 till 300 dagar var 72 av utjämningen inom ett 4 till 50 dagars intervall och majoriteten av det var bara 5 till 8 dagar Detta förklarar varför att ändra SC har liten inverkan och varför ändra FC gör hela skillnaden. Det förklarar också Varför FRAMA inte fungerar bra när du använder EOW-signaler, eftersom en EMA måste vara över 45 dagar i tiden innan EOW-signaler kan användas utan att offra tillbaka. En långsammare FRAMA. Vi har identifierat att FRAMA är en mycket effektiv indikator men det bästaParametrar 126 Dag FRAMA, EOD 4, 300 Långt resultat i ett mycket snabbt medelvärde som i dina test hade en typisk varaktighet på bara 14 dagar Vi vet också att 75-dagars EMA, EOW Long är ett effektivt men långsammare glidande medelvärde och i vår Tester hade en typisk handelsvaraktighet på 74 dagar. Ett bra långsamt glidande medelvärde kan vara en användbar komponent i något handelssystem eftersom det kan användas för att bekräfta signalerna från andra mer aktiva indikatorer. Så vi tittar igenom FRAMA-testresultaten igen i sökande en Mindre aktivt medelvärde som är ett bättre alternativ till 75-dagars EMA och det här är vad vi hittade. 252-dagars FRAMA, EOW 40, 250 Long ger några imponerande resultat och utförs 75 dagars EMA, EOW Long med en bråk Men detta Bråkdelningsförbättringen är i nästan alla mått, inklusive prestanda på kortsidan. Den enda dra tillbaka är en liten minskning av den genomsnittliga varaktigheten från 74 dagar till 63 så länge. Som ett resultat har 252-dagarna FRAMA, EOW 40, 250 slagit 75 Dag EMA, EOW Ut ur den tekniska indikatorn för överlägsenhet. Se resultaten för 252-dagars FRAMA, EOW 40, 250 Long and Short på var och en av de 16 markerade marknaderna.252 Dag FRAMA, EOW 40, 250 utjämningstiden Distribution. FRAMA Testing Conclusion. FRAMA är förbluffande effektiv som både ett snabbt och ett långsamt rörligt medelvärde och kommer att överträffa alla SMA eller EMA Vi valde en modifierad FRAMA med en FC på 4, en SC på 300 och en FRAMA-period på 126 som den mest effektiva snabba FRAMA även om Inställningar för en standard FRAMA kommer också att ge bra resultat För ett långsammare eller längre siktvärde kommer de bästa resultaten troligtvis att komma från en FC på 40, en SC på 250 och en FRAMA-period på 252. Robert Colby i sin bok The Encyclopedia of Technical Marknadsindikatorer slutsatsen, Även om det adaptiva glidande medlet är en intressant nyare idé med betydande intellektuell överklagande, visar våra preliminära tester inte någon verklig praktisk fördel för denna mer komplicerade trendutjämningsmetod. Når Colby, vår forskning int O FRAMA står i direkt kontrast till dina resultat. Det kommer att vara intressant att se om något av de andra anpassningsbara rörliga genomsnittsvärdena kan ge bättre avkastning. Vi kommer att posta resultaten HÄR som de blir tillgängliga. Bra gjort John Ehlers du har skapat en annan exceptionell indikator. Om författaren Derry Brown. Derry är grundaren av OM3 Ltd, ett avancerat kvalitativt analysföretag från Nya Zeeland. Du kan följa Derrys forskning på sin blogg ETF HQ Läs mer. ShareScope Indicators. Below är vår serie av ShareScope Indicators. Our ShareScope Indikatorer är programvara som kan laddas i ShareScope-plattformen för att hjälpa dig att handla. Du kan tänka på en ShareScope-indikator som ett plugin. Det är ett verktyg som kan laddas på ett handelsschema för att hjälpa dig att se vad som händer på marknaden. Indikatorer är kärnan i teknisk analys Nedan är vår nuvarande portfölj av indikatorer som hjälper dig att handla marknaderna Vi har uppdelat våra indikatorer i tre huvudkategorier Vi har inmatningsindikatorer Ors utgångsindikatorer, handelshantering, stöd och motstånd och trendindikatorer. Varje indikator är utformad för att utföra en annan funktion och har kodats så att signalerna de genererar är tydliga och exakta. Med denna information kan du göra bättre handelsbeslut som Kommer att förbättra din trading framgång. Vi erbjuder alla våra handelsindikatorer på alla större plattformar, inklusive TradeStation, eSignal, MultiCharts, ShareScope, NinjaTrader och MetaTrader. Vi har valt dessa sex plattformar eftersom varje plattform har något unikt att erbjuda våra kunder. Vår handel Indikatorer kan användas på alla marknader, inklusive aktier, Forex, råvaror, index, ETF och Futures på alla tidsramar med förtroende och enkelhet. Om du har ytterligare frågor om lämpligheten hos någon av våra indikatorer eller om du behöver hjälp med att börja med en Handelsplattform snälla tveka inte att komma i kontakt med oss ​​Vi älskar att höra från andra handlare och nya handelsföretag.